一檔個股每日所有的交易應該可以用下式表示:

 

成交量 = 三大法人(明的主力) + 黑手(暗的主力)  + 散戶

 

且可以由每日的「全部券商進出表」看到全部的進出狀況

http://yamstock.megatime.com.tw/asp/stockinfo/ps_top.asp?m=all&stockid=2412&name1=D2&index1=6

我們的籌碼計算都是架構在這資料是正確無誤上

雖然我常計算出買進張數不等於賣出張數

但除了成交量很小的個股外

誤差張數相對於總成交量並不會很大

我也只找的到這種有免費提供「全部券商進出表」

就只好這樣用囉(知道其他地方有更正確的資料請告訴小弟我)

 

外資、投信、自營商這三大法人都會公佈每日的買賣超

因此他們的進出比較容易掌握

相對的我們也想知道所謂的「黑手」在做些什麼

這時引進了一些計算方式

以一些條件來篩選出可能的「有效成交」

概念來說所謂的「有效交易」我認為指的是對當日而言有「影響力的」交易

且又假設作手只會在少數某幾家券商買賣(可能因為好配合、有手續費優惠等)

 

舉個比較極端的例子來說明比較容易了解這種籠統的概念

比如一檔個股今日成交100

若全部都是散戶交易的應該會呈現平均分布的狀態

又有些人買有些人賣而抵銷

 

差額(=-)

A券商

20

20

0

B券商

20

20

0

C券商

20

20

0

D券商

20

20

0

E券商

20

20

0

 

若是有主力於某些券商買進

其成交情形可能會呈現

 

差額(=-)

A券商

40

20

20

B券商

30

20

10

C券商

10

20

-10

D券商

10

20

-10

E券商

10

20

-10

相較於其他

A券商的買賣似乎比較值得觀察

而有哪些篩選出「有效交易」的方法呢?

再來介紹一下我在各個網站看到的主力計算方式

 

1.      Yam

http://yamstock.megatime.com.tw/asp/stockinfo/ps_main.asp?stockid=2412&name1=D2&index1=7

 

全券商買超量=賣超量=成交量X

各券商 (買超量+賣超量) < X*2% 者剔除

並有兩個月內的累積量

 

提一下這些所謂的累積量都是把起始點設為0持股

如果我們計算的夠久應該比較能確實掌握主力的持倉量

不然應該是用相對的觀念來看而不是用絕對的值

 

2.      台銀

http://fund.bot.com.tw/Z/ZC/ZCO/ZCOBOT_2412.DJHTM

 

由買賣超各前15名券商之買賣超量加總

一樣也是有兩個月內的累積量

比較特別的是它還有個別券商的圖表

若是能抓到某些有週期性拉抬股價的個股

觀察其某幾間券商進出和股價有高度相關性

下次發現這些券商有動靜就是搭順風車的好時機

 

3.      精業

http://eb.sysnet.net.tw/finance/inc.php3?select=tfdata&id=2412#page3

 

差額>成交量之千分之八

14日內的數據

經過我的爬文得知Cherry大大是用千分之五來過濾的

 

再來導入Cherry大大在StockH網上教導大家的計算方式加入一些我自己的理解

 

成交量 = 主力  + 散戶

經過篩選(假設主力均為有效交易)

有效買超量 = 主力買超 + 有效散戶買超 + 無效散戶買超

 

其中

主力買超 = 三大法人買超 + 黑手買超

有效散戶買超 = 資買  - 資賣 + 券買 券賣

 

最後買超再除以成交量即可得主力鎖定率&黑手鎖定率

 

 

創作者介紹
創作者 chenjam 的頭像
chenjam

發達之路

chenjam 發表在 痞客邦 留言(14) 人氣()


留言列表 (14)

發表留言
  • ckt
  • 投信的各基金,在集保公司都是獨立帳戶,所以他在甲卷商買進之股票,直接進入集保帳
    戶,第二天他可在乙卷商、丙卷商賣出,不像其他自然人及外資,必須在同一公司之同一
    帳戶賣出,這會對籌碼的流動產生盲點,另前政府執政時,為護盤,用外資墊款方式,
    由營行出一成,外資出九成方式索權值股,也會造成籌碼失真,公司派也會幹這種勾當
    ,請參考。
  • luckyyam
  • 我有一個疑慮 主力如果也用融資融券 去操作
    那有方法可以過濾嗎...?
  • t059553
  • 小弟試著回答這個問題:

    若黑手使用融資卷在籌碼計算上應是會被計算出的,理由在於成交量夠大(有效成交量)
    僅在於使用方式不同而已.

    衍生一個問題請各位幫忙: 若上述為真,則散戶籌碼計算將包含黑手使用之融資卷籌碼?
    即為重複計算?
    有效買超量 = 主力買超 + 有效散戶買超

    另,有經驗之操作者應可配合公司行情判斷融資卷鉅額增加之涵義:
    如除權行情之融卷鎖單套利,或黑手看壞公司大量卷空等等.

    有錯之處請指正,謝謝!
  • janlanfan
  • 請問一下

    請問一下各位前輩,小弟用cclay大大1/25算出來的結果來熟悉各項數據的算法
    小弟有幾個地方一直算不出來,可否請各位指導一下
    1.差額>0.005算主力?
    2.差額>0.005黑手?
    3.請問黑手和主力鎖定率有什麼差別?
    item 1,2我算好久都算不出來,麻煩各位一下了
    謝謝



    股票代號: 3450
    外資: -244
    自營商: -624
    投信: 10
    資買: 2005
    資賣: 1809
    券賣: 0
    券買: 494
    全券商 buy: 6410
    全券商 sell: 6410
    差額>0.005篩buy: 4912
    篩sell: 5085
    成交>0.02篩buy: 5505
    篩sell: 5717
    差額>0.005算主力:-863
    差額>0.005黑手: -5
    主力鎖定率: -0.13463
    黑手鎖定率: -0.00078
  • 大大建議您先看看籌碼計算的文章
    並且列出您的算式
    會比較知道您的問題在哪歐

    chenjam 於 2010/01/30 19:24 回覆

  • 悄悄話
  • sam6481
  • 版主你好 研究了貴站的籌碼分析後
    小弟有一個問題想請教
    請不吝指教
    主力=法人+黑手
    黑手=公司派+政府基金+大型實戶
    常有的時候是公司派出貨給大型實戶等大金主
    像這種交易,是否會對黑手鎖定率有什麼影響變化呢?
    謝謝
  • 其實小弟我也尚未參透
    有請有經驗的大大解惑了

    chenjam 於 2011/03/01 21:59 回覆

  • 悄悄話
  • cooperyangx
  • 板主大大您好,我是新進讀者,請教板主:
    Q1:在解說中,經過篩選(假設主力均為有效交易) -> 有效買超量 = 主力買超 + 有效散戶買超,為什麼有效買超中有包含"有效散戶買超"?
    Q2:它與"無效散戶買超"之間的區別為何?
    Q3:目前的計算是否能夠避免黑手使用融資券?
    再次謝謝您的文章!!非常棒!!感恩!!
  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • anke1968
  • 大大您好 謝謝你回覆 小弟看過 您提供網址資料http://chenjam.pixnet.net/blog/post/24747987
    另再進入 yam http://yamstock.megatime.com.tw/asp/stockinfo/ps_main.asp?stockid=2317&name1=D2&index1=7
    查以 鴻海2013/10/04資料為例 yam 資料如下
    買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
    14539 15383 -844 -0.01 2732 2013/10/4

    其資料取得是依據其所公佈之公式計算如下
    ※ 買超張數 賣超張數: 由系統篩選各股於各券商總買賣單之進出量有超過2%比例者方予計算在買賣超之張數.
    ※ 買賣超: 買超張數 - 賣超張數
    ※ 鎖定率: 買賣超數值差額 / 股票流通籌碼
    ※ 股票流通籌碼: 個股股本乘70%
    小弟計算鴻海2317 2013/10/04 全卷商資料 如下
    全券商買張 16349
    全券商賣張 16669
    當天成交量 17057
    成交量的百分之2 341.14
    找買賣超量大於341張的
    篩選後的買量 12671
    篩選後的賣量 13401
    差額 -730

    請教版主 我篩選後資料與yam 不一樣 麻煩大大 指導小弟哪裡有誤(找了很多遍)
    另鴻海股本:1301.95億 依yam 公式 股票流通籌碼:個股股本乘70%
    小弟亦算不出 鎖定率:-0.01 版主 麻煩您
  • anke大您好
    我把我抓取的資料copy給您看
    http://www.FunP.Net/579895
    在最後一列可以看到 我的記錄的全券商買量17040 賣量17042
    兩者相差不多
    相較於yam或是您的
    差距都比較小,我個人認為是我的資料比較準
    您可以比較一下
    為何會有這些差距
    我的文章裡應該有寫
    謝謝

    chenjam 於 2013/10/19 20:03 回覆

  • anke1968
  • 版主您好:感謝您的回覆 , 謝謝您.