一檔個股每日所有的交易應該可以用下式表示:

 

成交量 = 三大法人(明的主力) + 黑手(暗的主力)  + 散戶

 

且可以由每日的「全部券商進出表」看到全部的進出狀況

http://yamstock.megatime.com.tw/asp/stockinfo/ps_top.asp?m=all&stockid=2412&name1=D2&index1=6

我們的籌碼計算都是架構在這資料是正確無誤上

雖然我常計算出買進張數不等於賣出張數

但除了成交量很小的個股外

誤差張數相對於總成交量並不會很大

我也只找的到這種有免費提供「全部券商進出表」

就只好這樣用囉(知道其他地方有更正確的資料請告訴小弟我)

 

外資、投信、自營商這三大法人都會公佈每日的買賣超

因此他們的進出比較容易掌握

相對的我們也想知道所謂的「黑手」在做些什麼

這時引進了一些計算方式

以一些條件來篩選出可能的「有效成交」

概念來說所謂的「有效交易」我認為指的是對當日而言有「影響力的」交易

且又假設作手只會在少數某幾家券商買賣(可能因為好配合、有手續費優惠等)

 

舉個比較極端的例子來說明比較容易了解這種籠統的概念

比如一檔個股今日成交100

若全部都是散戶交易的應該會呈現平均分布的狀態

又有些人買有些人賣而抵銷

 

差額(=-)

A券商

20

20

0

B券商

20

20

0

C券商

20

20

0

D券商

20

20

0

E券商

20

20

0

 

若是有主力於某些券商買進

其成交情形可能會呈現

 

差額(=-)

A券商

40

20

20

B券商

30

20

10

C券商

10

20

-10

D券商

10

20

-10

E券商

10

20

-10

相較於其他

A券商的買賣似乎比較值得觀察

而有哪些篩選出「有效交易」的方法呢?

再來介紹一下我在各個網站看到的主力計算方式

 

1.      Yam

http://yamstock.megatime.com.tw/asp/stockinfo/ps_main.asp?stockid=2412&name1=D2&index1=7

 

全券商買超量=賣超量=成交量X

各券商 (買超量+賣超量) < X*2% 者剔除

並有兩個月內的累積量

 

提一下這些所謂的累積量都是把起始點設為0持股

如果我們計算的夠久應該比較能確實掌握主力的持倉量

不然應該是用相對的觀念來看而不是用絕對的值

 

2.      台銀

http://fund.bot.com.tw/Z/ZC/ZCO/ZCOBOT_2412.DJHTM

 

由買賣超各前15名券商之買賣超量加總

一樣也是有兩個月內的累積量

比較特別的是它還有個別券商的圖表

若是能抓到某些有週期性拉抬股價的個股

觀察其某幾間券商進出和股價有高度相關性

下次發現這些券商有動靜就是搭順風車的好時機

 

3.      精業

http://eb.sysnet.net.tw/finance/inc.php3?select=tfdata&id=2412#page3

 

差額>成交量之千分之八

14日內的數據

經過我的爬文得知Cherry大大是用千分之五來過濾的

 

再來導入Cherry大大在StockH網上教導大家的計算方式加入一些我自己的理解

 

成交量 = 主力  + 散戶

經過篩選(假設主力均為有效交易)

有效買超量 = 主力買超 + 有效散戶買超 + 無效散戶買超

 

其中

主力買超 = 三大法人買超 + 黑手買超

有效散戶買超 = 資買  - 資賣 + 券買 券賣

 

最後買超再除以成交量即可得主力鎖定率&黑手鎖定率

 

 

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    chenjam 發表在 痞客邦 留言(14) 人氣()