有些大大想了解我所謂的「有效交易差額」是如何計算的

也沒啥高深的學問

可能在這篇說的不夠明白

http://chenjam.pixnet.net/blog/post/24747987

 

先說明一下差額一般只是指 (買量) – (賣量) 的概稱

所以每個券商每日對各個股都有各自的差額

我們現在指的是經過篩選後的「主力差額」(我所謂的有效交易差額)

不如直接舉個例子比較容易了解

2009/4/17 2412種花店

首先找到全券商進出表

http://yamstock.megatime.com.tw/asp/stockinfo/ps_top.asp?m=all&stockid=2412&name1=D2&index1=6

券商

買張

賣張

買超

鎖定率

富邦

6288

1399

4889

0.072%

元大

3833

1877

1956

0.029%

永豐金

2266

391

1875

0.028%

國泰綜合

1596

29

1567

0.023%

花旗環球

1692

375

1317

0.019%

群益

1552

364

1188

0.018%

元富

1490

423

1067

0.016%

美商高盛

1990

1191

799

0.012%

統一

1094

311

783

0.012%

臺銀

886

143

743

0.011%

新光

945

205

740

0.011%

自營商

1135

406

729

0.011%

凱基

1689

988

701

0.010%

港麥格理

957

315

642

0.009%

華南永昌

935

306

629

0.009%

第一金證

722

210

512

0.008%

日盛

1295

808

487

0.007%

中國信託

506

19

487

0.007%

寶來

1277

849

428

0.006%

摩根大通

679

314

365

0.005%

金鼎

532

190

342

0.005%

大華

435

94

341

0.005%

康和

419

95

324

0.005%

法銀巴黎

374

51

323

0.005%

合庫

404

83

321

0.005%

上海匯豐

322

74

248

0.004%

台証

1031

809

222

0.003%

玉山

255

67

188

0.003%

港商法興

154

0

154

0.002%

新壽

205

67

138

0.002%

日進

116

0

116

0.002%

企銀

117

15

102

0.002%

渣打商銀

126

30

96

0.001%

大昌

161

66

95

0.001%

鑫豐

119

26

93

0.001%

國票綜合

320

237

83

0.001%

土銀

146

67

79

0.001%

日茂

84

8

76

0.001%

金港

73

1

72

0.001%

瑞銀

276

216

60

0.001%

亞東

116

61

55

0.001%

永興

70

19

51

0.001%

港商荷銀

45

0

45

0.001%

信富

43

3

40

0.001%

高橋

89

50

39

0.001%

安泰

52

14

38

0.001%

大慶

128

94

34

0.001%

彰銀

49

16

33

0.000%

富隆

30

1

29

0.000%

陽信

71

44

27

0.000%

光和

81

57

24

0.000%

德信

44

21

23

0.000%

德意志

700

678

22

0.000%

盈溢

20

0

20

0.000%

台中商銀

20

3

17

0.000%

太平洋

80

63

17

0.000%

中農

30

13

17

0.000%

富星

29

16

13

0.000%

富順

22

11

11

0.000%

石橋

11

3

8

0.000%

豐興

17

10

7

0.000%

東興

6

0

6

0.000%

永全

14

8

6

0.000%

全泰

5

0

5

0.000%

致和

68

63

5

0.000%

大展

5

0

5

0.000%

豐銀

4

0

4

0.000%

台安

4

0

4

0.000%

福邦

3

0

3

0.000%

11

10

1

0.000%

金豐

2

1

1

0.000%

光隆

24

24

0

0.000%

 

券商

買張

賣張

賣超

鎖定率

美林

203

10836

-10633

-0.157%

港商里昂

25

6801

-6776

-0.100%

瑞士信貸

1901

7674

-5773

-0.085%

工銀

57

1314

-1257

-0.019%

台灣摩根

86

1076

-990

-0.015%

大眾

131

346

-215

-0.003%

宏遠

122

248

-126

-0.002%

兆豐

869

936

-67

-0.001%

豐農

3

62

-59

-0.001%

聯邦

32

70

-38

-0.001%

北城

40

69

-29

-0.000%

萬泰

12

21

-9

-0.000%

金興

2

10

-8

-0.000%

和興

5

10

-5

-0.000%

新百王

1

3

-2

-0.000%

鼎富

27

29

-2

-0.000%

萬通

0

1

-1

-0.000%

寶盛

2

3

-1

-0.000%

福勝

3

4

-1

-0.000%

 

 

應該會 全券商買量加總=賣量加總=成交量

但是往往不等於

以例子來說

總買張 = 43910

總賣張 = 43915

 

我把兩者取平均當成成交量

成交量 = ( 43915 + 43910 ) / 2 = 43912.5

 

在成交量很小的個股誤差可能會很大

不過我們一般也不會買流通性很低的

所以就當誤差是可以接受的囉

 

根據我們設定的條件:差額>成交量的千分之八 來篩選

例如 (買量 賣量)的絕對值 = 差額 >成交量的千分之八

富邦:Abs(6288-1399)=4889 > 43912.5*0.008=351.3

該券商的交易當成有影響力(有主力)

 

(買量 賣量)的絕對值  = 差額  < 成交量的千分之八

兆豐:Abs(869-936)=67 < 43912.5*0.008=351.3

該券商的交易當成無影響力(無主力)

自然就予以剃除

 

 

把符合的券商全部加總起來再計算差額

券商

買張

賣張

買超

鎖定率

富邦

6288

1399

4889

0.072%

元大

3833

1877

1956

0.029%

永豐金

2266

391

1875

0.028%

國泰綜合

1596

29

1567

0.023%

花旗環球

1692

375

1317

0.019%

群益

1552

364

1188

0.018%

元富

1490

423

1067

0.016%

美商高盛

1990

1191

799

0.012%

統一

1094

311

783

0.012%

臺銀

886

143

743

0.011%

新光

945

205

740

0.011%

自營商

1135

406

729

0.011%

凱基

1689

988

701

0.010%

港麥格理

957

315

642

0.009%

華南永昌

935

306

629

0.009%

第一金證

722

210

512

0.008%

日盛

1295

808

487

0.007%

中國信託

506

19

487

0.007%

寶來

1277

849

428

0.006%

摩根大通

679

314

365

0.005%

 

券商

買張

賣張

賣超

鎖定率

美林

203

10836

-10633

-0.157%

港商里昂

25

6801

-6776

-0.100%

瑞士信貸

1901

7674

-5773

-0.085%

工銀

57

1314

-1257

-0.019%

台灣摩根

86

1076

-990

-0.015%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買量 賣量 = 差額(主力)

35099 – 38624 = -3525

 

可以下載XLS檔參考看看

 http://sites.google.com/a/chenjam.twbbs.org/chenjam/Home/blog/diffexample.xls

 

和精業的比較一下

最近十四日進出排行(差額 > 成交量千分之八取樣)

日 期

買進量

賣出量

差 額

累 進 量

買 進 家 數

賣 出 家 數

98/04/17

  35121

  38641

  -3520

-13617

            70

            19

 

買量 賣量 = 差額(主力)

35121 – 38641 = -3520

 

相差不多

推測誤差來源

1.      券商進出張數來源數據不同,有些微的差距

2.      成交量的算法不同,造成可能在條件邊緣的券商有時會被篩掉,有時會被當成主力量

 

計算方式百百種

重要的是回到這些參數要如何取捨的課題

是要篩子洞(>成交量的?)小一點但是會留下比較多非我們期望的東西(散戶量)

還是篩子洞大一點但是有些我們期望的東西就沒被留下(主力量)

在這種二分法的方式中一定會有誤差

對付不同屬性的個股在不同炒作階段選擇適合的篩選方式及參數

就有賴於經驗的累積了

也就是需要各位大大的地方

 

最後再提醒一下每日公佈的XLS檔的精業法是用>千分之五 的條件唷

和精業網頁的不一樣

 

 

 

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