有些大大想了解我所謂的「有效交易差額」是如何計算的

也沒啥高深的學問

可能在這篇說的不夠明白

http://chenjam.pixnet.net/blog/post/24747987

 

先說明一下差額一般只是指 (買量) – (賣量) 的概稱

所以每個券商每日對各個股都有各自的差額

我們現在指的是經過篩選後的「主力差額」(我所謂的有效交易差額)

不如直接舉個例子比較容易了解

2009/4/17 2412種花店

首先找到全券商進出表

http://yamstock.megatime.com.tw/asp/stockinfo/ps_top.asp?m=all&stockid=2412&name1=D2&index1=6

券商

買張

賣張

買超

鎖定率

富邦

6288

1399

4889

0.072%

元大

3833

1877

1956

0.029%

永豐金

2266

391

1875

0.028%

國泰綜合

1596

29

1567

0.023%

花旗環球

1692

375

1317

0.019%

群益

1552

364

1188

0.018%

元富

1490

423

1067

0.016%

美商高盛

1990

1191

799

0.012%

統一

1094

311

783

0.012%

臺銀

886

143

743

0.011%

新光

945

205

740

0.011%

自營商

1135

406

729

0.011%

凱基

1689

988

701

0.010%

港麥格理

957

315

642

0.009%

華南永昌

935

306

629

0.009%

第一金證

722

210

512

0.008%

日盛

1295

808

487

0.007%

中國信託

506

19

487

0.007%

寶來

1277

849

428

0.006%

摩根大通

679

314

365

0.005%

金鼎

532

190

342

0.005%

大華

435

94

341

0.005%

康和

419

95

324

0.005%

法銀巴黎

374

51

323

0.005%

合庫

404

83

321

0.005%

上海匯豐

322

74

248

0.004%

台証

1031

809

222

0.003%

玉山

255

67

188

0.003%

港商法興

154

0

154

0.002%

新壽

205

67

138

0.002%

日進

116

0

116

0.002%

企銀

117

15

102

0.002%

渣打商銀

126

30

96

0.001%

大昌

161

66

95

0.001%

鑫豐

119

26

93

0.001%

國票綜合

320

237

83

0.001%

土銀

146

67

79

0.001%

日茂

84

8

76

0.001%

金港

73

1

72

0.001%

瑞銀

276

216

60

0.001%

亞東

116

61

55

0.001%

永興

70

19

51

0.001%

港商荷銀

45

0

45

0.001%

信富

43

3

40

0.001%

高橋

89

50

39

0.001%

安泰

52

14

38

0.001%

大慶

128

94

34

0.001%

彰銀

49

16

33

0.000%

富隆

30

1

29

0.000%

陽信

71

44

27

0.000%

光和

81

57

24

0.000%

德信

44

21

23

0.000%

德意志

700

678

22

0.000%

盈溢

20

0

20

0.000%

台中商銀

20

3

17

0.000%

太平洋

80

63

17

0.000%

中農

30

13

17

0.000%

富星

29

16

13

0.000%

富順

22

11

11

0.000%

石橋

11

3

8

0.000%

豐興

17

10

7

0.000%

東興

6

0

6

0.000%

永全

14

8

6

0.000%

全泰

5

0

5

0.000%

致和

68

63

5

0.000%

大展

5

0

5

0.000%

豐銀

4

0

4

0.000%

台安

4

0

4

0.000%

福邦

3

0

3

0.000%

11

10

1

0.000%

金豐

2

1

1

0.000%

光隆

24

24

0

0.000%

 

券商

買張

賣張

賣超

鎖定率

美林

203

10836

-10633

-0.157%

港商里昂

25

6801

-6776

-0.100%

瑞士信貸

1901

7674

-5773

-0.085%

工銀

57

1314

-1257

-0.019%

台灣摩根

86

1076

-990

-0.015%

大眾

131

346

-215

-0.003%

宏遠

122

248

-126

-0.002%

兆豐

869

936

-67

-0.001%

豐農

3

62

-59

-0.001%

聯邦

32

70

-38

-0.001%

北城

40

69

-29

-0.000%

萬泰

12

21

-9

-0.000%

金興

2

10

-8

-0.000%

和興

5

10

-5

-0.000%

新百王

1

3

-2

-0.000%

鼎富

27

29

-2

-0.000%

萬通

0

1

-1

-0.000%

寶盛

2

3

-1

-0.000%

福勝

3

4

-1

-0.000%

 

 

應該會 全券商買量加總=賣量加總=成交量

但是往往不等於

以例子來說

總買張 = 43910

總賣張 = 43915

 

我把兩者取平均當成成交量

成交量 = ( 43915 + 43910 ) / 2 = 43912.5

 

在成交量很小的個股誤差可能會很大

不過我們一般也不會買流通性很低的

所以就當誤差是可以接受的囉

 

根據我們設定的條件:差額>成交量的千分之八 來篩選

例如 (買量 賣量)的絕對值 = 差額 >成交量的千分之八

富邦:Abs(6288-1399)=4889 > 43912.5*0.008=351.3

該券商的交易當成有影響力(有主力)

 

(買量 賣量)的絕對值  = 差額  < 成交量的千分之八

兆豐:Abs(869-936)=67 < 43912.5*0.008=351.3

該券商的交易當成無影響力(無主力)

自然就予以剃除

 

 

把符合的券商全部加總起來再計算差額

券商

買張

賣張

買超

鎖定率

富邦

6288

1399

4889

0.072%

元大

3833

1877

1956

0.029%

永豐金

2266

391

1875

0.028%

國泰綜合

1596

29

1567

0.023%

花旗環球

1692

375

1317

0.019%

群益

1552

364

1188

0.018%

元富

1490

423

1067

0.016%

美商高盛

1990

1191

799

0.012%

統一

1094

311

783

0.012%

臺銀

886

143

743

0.011%

新光

945

205

740

0.011%

自營商

1135

406

729

0.011%

凱基

1689

988

701

0.010%

港麥格理

957

315

642

0.009%

華南永昌

935

306

629

0.009%

第一金證

722

210

512

0.008%

日盛

1295

808

487

0.007%

中國信託

506

19

487

0.007%

寶來

1277

849

428

0.006%

摩根大通

679

314

365

0.005%

 

券商

買張

賣張

賣超

鎖定率

美林

203

10836

-10633

-0.157%

港商里昂

25

6801

-6776

-0.100%

瑞士信貸

1901

7674

-5773

-0.085%

工銀

57

1314

-1257

-0.019%

台灣摩根

86

1076

-990

-0.015%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買量 賣量 = 差額(主力)

35099 – 38624 = -3525

 

可以下載XLS檔參考看看

 http://sites.google.com/a/chenjam.twbbs.org/chenjam/Home/blog/diffexample.xls

 

和精業的比較一下

最近十四日進出排行(差額 > 成交量千分之八取樣)

日 期

買進量

賣出量

差 額

累 進 量

買 進 家 數

賣 出 家 數

98/04/17

  35121

  38641

  -3520

-13617

            70

            19

 

買量 賣量 = 差額(主力)

35121 – 38641 = -3520

 

相差不多

推測誤差來源

1.      券商進出張數來源數據不同,有些微的差距

2.      成交量的算法不同,造成可能在條件邊緣的券商有時會被篩掉,有時會被當成主力量

 

計算方式百百種

重要的是回到這些參數要如何取捨的課題

是要篩子洞(>成交量的?)小一點但是會留下比較多非我們期望的東西(散戶量)

還是篩子洞大一點但是有些我們期望的東西就沒被留下(主力量)

在這種二分法的方式中一定會有誤差

對付不同屬性的個股在不同炒作階段選擇適合的篩選方式及參數

就有賴於經驗的累積了

也就是需要各位大大的地方

 

最後再提醒一下每日公佈的XLS檔的精業法是用>千分之五 的條件唷

和精業網頁的不一樣

 

 

 

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發達之路

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留言列表 (20)

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  • jie1222
  • 終於搞懂您的精業法0.005篩怎麼得出來的了

    就是這個 用這個就夠了

    我上一篇說的就別管他了

    cherry大也是採用0.005的
    實際上的用法我也還在研究

    有幾個問題請教一下
    你自己寫的程式是自動抓取網頁資料然後自動處理程XLS嗎
    還是說您還要小小手動一下

    一起加油邁向發達之路^^
  • 不知您說的小小手動的定義是如何
    我現在是要自己按巨集才會開始抓資料
    然後好幾個vba抓不同部分最後才整合一起

    chenjam 於 2009/04/21 00:10 回覆

  • jie1222
  • 不好意思又來打擾

    建議~是否可以增加一欄成交量
    方便計算多空比

    只是建議^^
  • 其實成交量就是全券商buy or sell or 取平均
    不知I J這兩欄有符合您的需求嗎?

    chenjam 於 2009/04/21 00:12 回覆

  • dolikachan
  • 我也終於搞懂了,謝謝大大!

    剩下來就是,要Try參數與程式功力了

    共勉之!
  • Ippo66
  • 看了好久,終於搞懂算法了~感謝大大說明
  • 賺錢人
  • 感謝您的用心
    可以請問一下
    您是如何將這些數據用程式計算出來的
    我用計算機按
    光一個個股就算半天了
    相信您一定不是用計算機按的
    那您是如何辦到的?
    可以教一下嗎?
    對了
    我是電腦低能兒
    可以的話
    請說一下步驟
    這樣不知會不會太勞煩您?
  • 簡言之是用VBA寫的
    之前回文我有提供自學網址
    要麻煩您自己爬文一下啦

    chenjam 於 2009/04/28 20:44 回覆

  • jie1222
  • 這個步驟
    工程很耗大
    不過對版主應該只是小CASE

    小弟也只會自動抓取網頁上的資料
    研究了好幾天
    試著寫出自動抓取然後自動整理好像板大那樣的資料
    感覺實在太複雜了
    所以就放棄了XD
  • peter4428
  • 努力揣摩中 加油
  • playzerg2009
  • 格主~!
    這邊想請問一下!
    在Abs(869-936)=67 < 43912.5*0.008=351.3
    這邊說是說只要小於我們算出來的351.3還要小就剃除嘛?~
    但是為何你在下面的美林 港商里昂 瑞士信貸 工銀 台灣摩根 這幾家都是賣超怎麼還會算進去呀?
    有點看不太懂!~@@
    還是說-要把它去掉?

    這幾天也在試用excel自動抓資料還真是複雜卡到壁!

    麻煩格主幫我回答一下謝謝~
  • 請注意"絕對值"三個字唷XD

    chenjam 於 2009/04/28 21:26 回覆

  • MoneyLink
  • 哈囉,看到您的部落格覺得很實用!也跟您推薦最新的一個財經人脈網站,您可能會有興趣,他叫做錢脈網Moneylink,網址是http://www.moneylink.tw,也許您可以在那邊宣傳您的部落格之類的,誠心邀請您的加入。
  • playzerg2009
  • 非常感謝格主~......眼瞎呀我沒看到絕對值三個字!
    格主想在問你一個問題一下!
    (外資+投信+自營商+融資+融卷)=總算數+差額=主力量
    主力量/成交量=主力鎖定率
    那麼黑手量是要如何算出來呀-"- 這邊稿不太清楚
  • http://chenjam.pixnet.net/blog/post/24747987
    這篇最下面那邊應該可以解答您的疑問
    若還是不了解歡迎再提問

    chenjam 於 2009/04/29 23:43 回覆

  • playzerg2009
  • 想蠻久的還是稿不太懂-"-小弟愚笨!
    我上面說的算式沒問題的話那個應該就是求主力鎖定率了!
    那麼黑手鎖定率我有下載格主的xls檔下來看
    在算差額那邊 主力>0.005 跟 黑手>0.005
    在這二邊相比的情況下篩選好像又不一樣了!
    若都以yam來做篩選以0.005那篩選出來應該都一樣才對!~?
    這邊是我不較不懂的地方~!
  • 有效買超量(差額) = 主力買超 + 有效散戶買超
    跟你的似乎不太一樣?
    至於其他的問題請你舉實際的例子數據出來我比較知道你在問啥
    感恩唷

    chenjam 於 2009/05/01 12:20 回覆

  • playzerg2009
  • 格主~抱歉我在說清楚一點好了!
    若我現在要算主力鎖定率!那麼以yam來做個篩選!~!
    總合/2=總成交*0.008=成交量的千分之八
    絕對值 = 差額 < 成交量的千分之八
    所以差額以算出了!那麼在代入
    (外資+投信+自營商+融資+融卷)=總算數+差額=主力量
    主力量/成交量=主力鎖定率
    在這邊不知上面是否主力算法有錯?

    那麼現再我不太知道黑手量是怎麼蹦出來的!
    若以格主的4/29的xls檔來看!
    1101檔的O2跟P2!
    一個是主力篩選一個是黑手篩選而都以0.005來做篩選!
    那這邊怎麼篩選總合會不一樣?
    而黑手鎖定率是如何算出來的~!?
    抱歉格主問題真的很阿呆看了蠻久不太知道~!
  • 不如直接打算式好了
    以>0.005
    主力=差額-有效散戶=(25365-26577)-(2903-1200+303-315)= -2903 就是O欄
    黑手=主力-三大法人=-2903-(2240-1873-1009)=-2261 就是P欄
    用>0.02法的
    主力是T欄 黑手是U欄

    chenjam 於 2009/05/02 10:56 回覆

  • playzerg2009
  • 格主感謝~......終於知道黑手是如何出來的!
    感謝>"<~!!
  • Enlil
  • 格主~!
    這邊想請問一下!
    在Abs(869-936)=67 < 43912.5*0.008=351.3
    這邊說是說只要小於我們算出來的351.3還要小就剃除嘛?~
    但是為何你在下面的美林 港商里昂 瑞士信貸 工銀 台灣摩根 這幾家都是賣超怎麼還會算進去呀?
    有點看不太懂!~@@
    還是說-要把它去掉?

    請注意"絕對值"三個字唷XD .......各位大大,真的很抱歉, 我還無法理解 ,能不能幫忙一下說明一下~
  • 當然要算賣超的囉
    不然永遠都是正的耶XD

    chenjam 於 2009/07/21 20:32 回覆

  • Enlil
  • 終於了解了~
    謝謝版大
  • vincent0254
  • 新進貴格, 非常感謝格主的分享!!

    請教格主有關此主題之兩個問題
    1. 公式中之成交量可以用當天證交會所公佈最後之成交量嗎?
    2. 券商進出表中為何有自營商的進出在內? 如此的話自營商的量不是被重複計算了?
  • A1 現在的應該就是了
    若大大覺得有問題煩請舉例小弟才能查證

    A2 因這些網站都是這樣公布的
    若大大發現進出表中有哪些券商是所謂的自營商請大大告知一下
    感恩

    chenjam 於 2009/11/05 22:33 回覆

  • vincent0254
  • 煩請看劵商進出表的券商這欄就有一個券商名字叫"自營商"
  • 然後請問大大指哪些其他券商應該被歸在自營商中的呢?

    chenjam 於 2009/11/06 21:52 回覆

  • vincent0254
  • 親愛的格主, 又來打擾,

    可否傳授一下主力鎖定率, 黑手鎖定率算出來以後要如何判定做多做空的進出場時機?
  • ㄟ其實是小弟我功力還不足啦
    看我在籌碼研究區發表的就知道了
    請爬爬cherry大大的文或許您會有一些收穫

    chenjam 於 2009/11/06 21:54 回覆

  • lung6302
  • 版主好~
    本身也用vba寫一些分析股市的小程式,目前只是上網抓取當天的行情表,然後用程式把符合條件的個股篩選出來,之前也試著要製作主力行情表,但卡在時間因素而作罷,曾想過用多執行緒來節省時間,卻查到vba並不支援多執行緒,有個問題想請教版主,引用版主1樓所言--"好幾個vba抓不同部分最後才整合一起"--版主的意思是 excel vba 可以同時有多個 inatance 存在嗎?還是說vba多執行緒是可能的?謝謝~~
  • 小弟我也是同時只能跑一個VBA程式歐
    是一次執行一個完最後統整在一起這樣
    感恩

    chenjam 於 2012/09/18 20:44 回覆

  • 小黃
  • 請問大大算籌碼大大真的有賺錢嗎?????